Откат на тренде как модель и принцип торгов
Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Мы начинаем изучение стратегии свинг трейдинга. Зная основы технического анализа: что такое тренд, линия тренда, фазы рынка, волновая теория Эллиота – надо научиться их применять. Главный вопрос, который всех волнует: «Где и когда открывать позиции, чтобы они приносили прибыль».
Наверное, вы уже слышали, что покупать нужно то, что растет в цене, а продавать то, что падает. Но, я хочу предложить вам абсолютно противоположный вариант. Это торговля на откатах.
Что такое откаты на трендах?
Базируясь на волновой теории Эллиота, мы знаем, что тренды не идеальны. Всегда имеются краткосрочные периодичные движения цены в противоположную сторону. Это и есть откат. Он может быть разной продолжительности и величины. Трейдеры образно говорят, что в период откатов на тренде, рынок набирается сил для последующего рывка.
Давайте посмотрим на график ниже на котором изображен восходящий тренд. Как видите, после роста цены, идет небольшой спад или коррекция. Чаще всего основание отката определяется возле уровня поддержки или уровней Фибоначчи.
Вы, наверное, слышали слово «ралли» применимое к трейдингу. Понятными для нас словами – это оживление или восстановление рынка. То есть, это откат на нисходящем тренде.
Этот термин больше используется в англоязычной литературе. Мы понятие «откат» будем применять, как для нисходящей тенденции, так и для восходящей.
Предпосылки к торговле на откатах
В книге Ларри Коннорса «Краткосрочные торговые стратегии, что работают» можно найти интересные статистические данные. Они взяли исторические показатели S&P 500 за 13 лет. Исследовалось три способа открытия позиции: покупка при пробое 10-дневного максимума; короткая позиция при пробое 10-дневного максимума (то есть противоположно предыдущему условию); покупка при пробое 10-дневного минимума.
Как видите, была взята стандартная стратегия торговли пробоев (первая) и две другие, которые, в общим-то, с первого взгляда не очень логичны: покупка при падении цены и продажа при росте. Но логика полученных результатов говорит о другом. Деньги зарабатывались в двух последних случаях, когда покупали минимумы, а продавали максимумы. А торговля прорывов (в нашем случае 10-дневных) принесла убыток.
Конечно, сейчас я не упомянул о таких важных вещах, как проскальзывание, стопы, размер торгового счета и другое. Это вы сами можете прочитать и проанализировать в книге Коннорса. Но, факт прибыльности стратегии торговли на откатах – в представленном выше примере, это два нелогичных способа покупки на пробое 10-дневного минимума и шорт при пробое 10-дневного максимума – остается фактом.
Поэтому, задумайтесь серьезно над торговлей откатов.
Первый откат
Здесь все говорит само за себя. Это первый откат после смены тенденции. Как определить изменение тренда мы разбирали в этой статья «Трехшаговый метод, который в 80% случаев определяет разворот тренда».
Но для большей удобности и скорости анализа графиков предлагаю применять скользящее среднее. Если 10-периодное простое скользящее среднее пересекает 30-периодное экспоненциальное снизу вверх, то это означает начало восходящего тренда. Если наоборот – сверху вниз – то нисходящего. Вот пример:
Это наиболее надежный способ открытия позиции, тем более, что в этой зоне, вероятнее всего, на рынок поступают институциональные деньги. Если вы торгуете по одному паттерну, то это должен быть он! Прекрасная возможность войти на рынок в начале тренда в точке с наименьшим риском и взять частичную прибыль или все движение цены. Чего еще можно желать?
Первый откат после пробоя
Вот еще одна модель, стоящая внимания – первый откат после пробоя.
Если вы видите, что акция торгуется в боковом диапазоне, формируя торговую фигуру, и цена прорывает ее, то ищите точку входа при первом откате к уровню поддержки. Это также дает вам мало рискованную позицию, которая может перерасти в продолжительный тренд.
Многие трейдеры-новички торгуют пробои. Но это далеко не мало рискованное вложение капитала (иногда по стопам выкидает несколько раз подряд). Позвольте рынку самому определится с направлением и присоединяйтесь к победителю в самой безопасной области – на откате.
Спасибо за внимание. Оставайтесь с блогом о трейдинге. Не забудьте оставлять комментарии. Удачных торгов!
Как защитить свои активы во время коррекций на фондовом рынке?
Финансовые рынки не могут постоянно расти в течение долгого времени. Цены акций, облигаций и других финансовых инструментов, периодически «откатываются» – такие волны изменений называют коррекциями. Коррекции могут наблюдаться как по одному инструменту, так и по рынку в целом. Сегодня мы поговорим об этом явлении и том, как в такие моменты инвесторы могут защитить свои биржевые активы.
Что такое коррекция?
Коррекция (откат) — изменение курса акций или валют в сторону, обратную тренду.
Как правило, данное явление происходит из-за «перекупленности» или «перепроданности» определенной ценной бумаги или валюты. Среди других причин — отсутствие желающих торговать по такой цене.
С другой точки зрения, коррекция возникает из-за большого количества стоп-ордеров, делающих выгодным движение цены в направлении их исполнения, после чего цена возвращается к основному тренду. Кроме того, коррекция определяется как снижение на 10% одного из основных фондовых индексов США (S&P 500 или Dow Jones Industrial Average).
Если говорить о значительных рыночных коррекций, то с 1980 по 2018 гг. на американском рынке произошло 36 коррекций. Из них лишь 5 перешли в «медвежьи рынки», то есть они долгое время снижались. Это принесло немало огорчений инвесторам, которые оказались в длинных позициях в те моменты. Выходит, что около 86% снижений являются обычными коррекциями, и рынок в дальнейшем успешно восстанавливается. А вот в оставшихся 14% случаев падение бывает более серьезным и длительным.
В феврале 2020 года фондовый рынок США снова начал коррекцию, так как инвесторы распродали акции в пользу более безопасных активов из-за новостей по поводу распространения и потенциального воздействия коронавируса.
Исторический анализ предыдущих коррекций говорит о том, что в подобных ситуациях рынок может упасть на 13%. Как правило, после коррекций требуется около четырех месяцев, чтобы он восстановился до прежнего уровня.
Но здесь одно “НО”. Это происходит только в том случае, если акция не попадет на медвежий рынок, опустившись на 20% от своего максимума. Если потери растягиваются до 20%, то впереди болезненные последствия и больше времени на восстановление.
Способы защиты от последствий коррекций на бирже
Естественно, коррекции на фондовом рынке могут иметь негативные последствия для инвесторов. Есть риск потерять большую часть вложенных активов. Для защиты инвесторы используют различные финансовые инструменты, которые они выбирают исходя из стратегий инвестирования, опыта, целей.
Ниже рассмотрим несколько способов защиты от коррекций.
Модельный портфель
Модельный портфель состоит из нескольких ценных бумаг, подобранных по определенным признакам (например, облигации или акции одного сектора экономики). Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.
Данный финансовый инструмент нужен для формирования активов с учетом средне- и долгосрочных перспектив на увеличение цен на акции определенных компаний.
Портфель составляется для инвестора профессиональными аналитиками, которые регулярно следят за всей ситуацией на фондовом рынке: от макроэкономических показателей, геополитической ситуации в мире до официальной отчетности и слухов в профессиональном сообществе конкретной компании.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ИИС — это счет для операций с ценными бумагами. Его главное преимущество в возможности получения налогового вычета от государства, который позволяет платить меньшую сумму налога или вернуть уже уплаченный налог. Это удобная государственная программа для инвесторов любого уровня. Она подойдет и консервативным инвесторам в качестве достойной альтернативы банковскому депозиту, поскольку на ИИС можно просто хранить денежные средства и при этом инвестировать, получая до 53% годовых.
Аналитиками ITIcapital были разработаны стратегии разных уровней риска и размером потенциальной доходности. С ними ИИС может прибавлять на счет примерно 25% или 33% в год.
В течение одного календарного года на счет можно добавить не более 1 млн рублей. Получить налоговый вычет 13% от суммы на счёте можно не более, чем с 400 тыс. рублей в год.
Структурный продукт
Структурный продукт (или структурная нота) — это финансовый инструмент, предоставляющий возможность получать доход, принимая участие в росте и падении актива (ценной бумаги, валюты, товара). Благодаря структурным продуктам можно избежать рыночных рисков или ограничить их.
Доходность по продукту зависит от степени участия в изменении стоимости базового актива (ценной бумаги, валюты, товара). Степень участия отражает «коэффициент участия». Этот коэффициент указан в процентах и показывает, на сколько процентов инвестор приобрел базовый актив.
Пример. Если коэффициент участия равен 70%, а цена базового актива изменилась на 10%, инвестор получит 7%. Это чуть меньше, чем при покупке базового актива, но так гарантируется сохранность капитала при неблагоприятном сценарии движения актива.
Структурный продукт оформляется на один или несколько активов и на определенный срок.
В некоторых случаях, доходность продукта может быть выше доходности базового актива. Это зависит от срока структурного продукта и волатильности актива.
Заключение
Долгосрочный успех при биржевых инвестициях состоит в сохранении капитала. Одно из главных правил Уоррена Баффета – никогда не теряйте деньги.
Поэтому распродавать весь портфель сразу же, как только цена акций начинает падать – это, зачастую, не самая верная стратегия. Необходимо тщательно следить за рынком и проводить балансировку активов. Нельзя полностью исключить риск при инвестициях, однако благодаря специальным финансовым инструментам и стратегиям инвестирования, его последствия можно существенно снизить.
Торговля на откатах: стратегии для входа в рынок
Представьте, что вы ждете отката к поддержке, прежде чем открыть длинную позицию. Однако повторного тестирования уровня не происходит, и рынок продолжает расти. Звучит знакомо? В сегодняшней статье мы рассмотрим, на что обращать внимание в торговле на откатах.
Торгуйте в направление тренда
Первый шаг в торговле на откате — определить тренд, соответствующий вашему таймфрейму, а затем торговать в его направлении.
Например, если вы торгуете на дневном таймфрейме, у вас должен быть тренд на дневном графике.
Если вы торгуете на 1-часовом таймфрейме, у вас должен быть тренд на часовом графике.
Чтобы торговля на откате работала, рынок должен находиться в тренде.
Определите тип тренда
Не все тренды одинаковы. Некоторые имеют неглубокие откаты, а некоторые — глубокие.
Итак, вот 3 типа трендов, которые должен знать каждый трейдер:
- Сильный тренд: цена соответствует 20MA и остается выше нее.
- Обычный тренд: цена соответствует 50MA и остается выше нее.
- Слабый тренд: цена соответствует 200MA и остается выше нее.
Какова цель изучения различных типов трендов? Это помогает нам определить значимые области на графиках, чтобы мы знали, где именно входить в сделку на откате.
Определите значимую область
При восходящем тренде значимая область соответствует месту на вашем графике, где давление покупателей может подтолкнуть цену вверх.
При сильном восходящем тренде значимая область находится на уровне 20MA.
При обычном тренде значимая область может находиться на уровне 50MA. Или на предыдущем сопротивлении, которое превратилось в поддержку.
Наконец, при слабом тренде значимая область находится на уровне 200MA.
Мы имеем дело с областью на вашем графике, а не с конкретным уровнем цен. Поэтому будьте готовы к тому, что цена может находиться выше или ниже вашей значимой области перед разворотом.
Точка входа
Точка входа — это набор условий, которые позволяют нам:
- Торговать в направлении тренда.
- Определять тип тренда.
- Определять значимую область.
Нет необходимости усложнять ситуацию, потому что точка входа входа может быть такой же очевидной, как покупка на откате или на пробое.
Сильный тренд
Как вы знаете, рынок с сильным трендом имеет неглубокий откат и остается выше 20MA (для восходящего тренда). Это означает, что покупка на откате может быть рискованной, потому что откат обычно недолговечен, прежде чем тренд продолжит свое движение.
Поэтому мы можем входить в рынок на пробое последнего максимума.
Обычный тренд
В обычном тренде откат является достаточно глубоким, и он может повторно протестировать 50MA или предыдущее сопротивление, превратившееся в поддержку. Так что это именно эти области мы будем рассматривать для поиска возможностей для покупок.
Затем вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота, например, пин бар или модель поглощения.
Слабый тренд
При слабом тренде откат глубокий, и он может повторно протестировать 200MA или область поддержки. Здесь вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота в качестве триггера входа для открытия длинной позиции.
Как выходить из рынка?
Теперь необходимо рассмотреть 2 типа выходов из рынка:
- Выход, когда вы ошибаетесь.
- Выход, когда вы правы.
Выход, когда вы ошибаетесь
После того, как вы войдете в сделку, рынок может пойти против вас. В этот момент вы должны закрыть свою позицию, если ваша торговая установка станет недействительной.
Например, на рынке с сильным трендом значимая область находится возле 20MA. Если цена выходит за пределы 20MA, значит вам следует выйти из сделки.
При обычном тренде значимая область может находиться у предыдущего сопротивления, ставшего поддержкой. Это означает, что если цена прорывается ниже поддержки, это означает, что значимая область нарушена, и пора закрывать свою позицию.
Выход, когда вы правы
Что делать, если рынок пойдет в вашу пользу?
Вот несколько общих рекомендаций:
Сильный тренд: цена идеально движется по тренду, потому что откаты неглубокие, что позволяет легко удержать свою позицию. Вы можете отслеживать стоп-лосс, используя 20MA, и выходить из сделки только тогда, когда цена закрывается ниже.
Обычный тренд: вы можете закрыть сделку на максимуме колебания. Цена может двигаться по тренду на уровне 50MA, но имейте в виду, что откаты могут быть более глубокие.
Слабый тренд: откаты более глубокие и, вероятно, заставят вас закрыть свою позицию.
Как войти в рынок на откате при торговле акциями?
Когда дело доходит до торговли акциями, можно одновременно иметь сотни акций, формирующих торговую установку с откатом. Как узнать, какие акции покупать, а какие нет?
Секрет в том, чтобы сосредоточиться на акциях, которые больше всего выросли в цене за последние 12 месяцев. Потому что эти акции, вероятно, превзойдут рынок.
Как это можно применить к торговле?
- Ранжируйте акции в соответствии с скоростью изменения цены (ROC) за последние 50 недель — от самого высокого до самого низкого.
- Ищите торговую установку на откате для акций с наибольшим значением ROC. Если нет, перейдите к следующей акции (с более низким значением ROC).
- Акции, на которых стоит сосредоточиться, — это 5 лучших акций с торговой установкой для отката.
Вы можете использовать такую платформу, как Thinkorswim, для ранжирования акций.
Имейте несколько вариантов для входа в рынок
Большую часть времени рынок не будет вести себя так, как мы хотим.
К примеру, вы ждете, пока цена протестирует поддержку, прежде чем искать точку входа для открытия длинной позиции. Но каким-то образом рынок знает, что вы пытаетесь сделать. Итак, он не тестирует поддержку и продолжает двигаться дальше без вас.
Вот почему у вас должно быть несколько планов атаки. Таким образом, даже если рынок ведет себя не так, как вам хотелось бы, у вас все равно будут другие настройки для поиска торговых возможностей.
На графике ниже AUD/CAD пробила сопротивление. Один из возможных вариантов — дождаться, пока цена повторно протестирует предыдущее сопротивление, которое может выступать в качестве поддержки.
Однако рынок не тестирует повторно поддержку. Вместо этого цена консолидируется.
Источник https://trader-blogger.com/otkat-na-trende-kak-model-i-princip-torgov.html
Источник https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/491470/
Источник https://traderblog.net/torgovlja-na-otkatah/
