Форекс индикатор Schaff trend cycle для определения циклов тренда

Форекс индикатор Schaff trend cycle для определения циклов тренда

В арсенале современного трейдера имеется больше сотни различных технических индикаторов. Отдельную группу занимают осцилляторы – это инструменты, показывающие колебания цены («осцилло» переводится как «колеблется»). Один из таких инструментов – это Schaff Trend Cycle или индикатор трендовых циклов Шаффа. В его формуле используются принципы расчета стохастика и макди. Рассмотрим подробнее настройки, сигналы и схемы торговли по этому инструменту.

Форекс индикатор Schaff trend cycle – описание и установка

Основным преимуществом индикатора циклов Шаффа является отсутствие ложных сигналов во время трендовых движений. Инструмент прекрасно работает как во флэте, так и при направленном тренде.

Для определения направления тренда рекомендуем установить в терминал пользовательский индикатор OSMA, основанный на Moving Average.

Основная информация об индикаторе

Разработчиком Schaff Trend Cycle является Даг Шафф, основатель FX Strategy. Шафф скомбинировал стохастический осциллятор и Macd, а затем добавил в формулу расчет трендовых циклов. В результате получился уникальный инструмент, который сочетает в себе свойства осциллятора и трендового алгоритма.

Индикатор Шаффа был создан еще в 90-х годах, но публика узнала о нем только в 2008 году. До этого времени алгоритм использовался лишь в узких кругах.

На рисунке выше показан пример отображения этого инструмента в MetaTrader. Schaff Trend Cycle устанавливается под графиком. Он состоит всего из одной линии, которая движется то вверх, то вниз, меняя свое положение в зависимости от рыночной ситуации. Индикатор может принимать значения от 0 до 100. На панель можно добавить уровни перепроданности/перекупленности и линию баланса.

Установка и настройка параметров

Алгоритм Шаффа не встроен в терминал MetaTrader. Чтобы добавить его на график, сначала загрузите дистрибутив по этой ссылке, а затем пройдите стандартный процесс установки: скопируйте скачанный файл и поместите его в папку «Indicators» каталога данных MT4. Чтобы Schaff Trend Cycle отобразился в главном меню, в завершение установки перезапустите терминал.

Отдельное внимание следует уделить настройке входных параметров. Их всего три:

• «MA_Short». Отвечает за период быстрого мувинга, входящего в состав формулы. Стандартное значение – 23 бара.
• «MA_Long». Это период медленного мувинга Стандартное значение – 50 баров.
• «Cycle». Длина цикла, измеряемая в периодах. Значение по умолчанию – 10.

Во вкладке «Уровни» отображаются параметры границ зон перепроданности и перекупленности. Можно установить стандартные для большинства осцилляторов значения 20 и 80 или 30 и 70. Также вы можете изменить цвет и тип линий и добавить дополнительные уровни.

Рекомендуем также ознакомиться с инструкцией по применению индикатора Forex Goiler, основанного на теории Ганна. Инструмент строит уровни сопротивления и поддержки, которые можно использовать для установки SL и TP.

Применение Schaff trend cycle

Наиболее простой вариант использования индикатора Шаффа – это торговля от зон перепроданности/перекупленности. По такому принципу применяют большинство известных осцилляторов.

Сигналы будут следующими:

• Кривая Schaff Trend Cycle покинула зону перекупленности, пробив границу 20 (30) сверху вниз – вход в короткую позицию.
• Линия индикатора вышла из области перепроданности, пробив отметку 80 (70) снизу вверх – вход в длинную позицию.

При торговле по такой схеме необходимо фильтровать сигналы с помощью других инструментов или уровней сопротивления/поддержки.

Альтернативная схема торговли более сложная. Ее предложил сам Даг Шафф.

Для входа в длинную позицию необходимо сначала дождаться выхода осциллятора из зоны перепроданноси, а затем – закрытия свечи, следующей за сигнальной. При этом цена закрытия этой свечи должна быть выше high-точки сигнальной.

Важно! Сигнальной считается свеча, в момент формирования которой осциллятор вышел из зоны перепроданности или перекупленности.

Для входа в короткую позицию нужно дождаться момента, когда осциллятор покинет область перекупленности. Далее ждем отрисовки свечи, следующей за сигнальной. Если ее Close-точка будет ниже минимальной точки сигнальной свечи, то можно входить в сделку.

Стратегии торговли по Schaff Trend Cycle не ограничены только этими двумя схемами. Вы можете применять разные техники, в зависимости от условий рынка.

Стратегия торговли по Schaff Trend Cycle и Stochastic Oscillator

Данная торговая система основана всего на двух индикаторах – стандартном стохастике и алгоритме Шаффа.

Таймфрейм графика – H1, валютную пару выбирайте любую.

Добавьте на график индикатор Шаффа со следующими параметрами:

• MA_Short – 36.
• MA_Long – 72.
• Cycle – 10.

Уровни поменяйте на 10 и 90.

Для фильтрации сигналов добавьте стохастик с параметрами 21, 9 и 9.

Сделку на покупку можно заключать после того, как алгоритм Шаффа покажет начало роста цены. Его линия покинет зону перепроданности, пробив уровень 10 снизу вверх. Кривые стохастика должны показывать рост цены, двигаясь вверх. В идеале – они тоже должны выходить из зоны перепроданности. Красный мувинг Stochastic проходит ниже голубого.

Величина Stop-Loss – 35 пунктов. Take-Profit – в два раза больше стопа. После того, как цена пройдет расстояние в 35 пунктов, сделку следует сделать безубыточной.

Для открытия сделки на продажу условия будут прямо противоположными. Индикатор Шаффа должен указывать на падение цены, пробивая уровень 90 сверху вниз. Стохастик подтверждает сигнал, его красная линия находится выше голубой. При этом оба мувинга движутся вниз, а еще лучше – покидают зону перекупленности. Сделку можно открывать после закрытия сигнальной свечки.

Правила установки стоп-лосс и тейк-профит такие же, как для сделки на покупку. По прошествии ценой расстояния в 35 пунктов ордер нужно сделать безубыточным, передвинув SL на точку входа в рынок.

Shaff Trend Cycle применим при торговле как скальпингу, так и по тренду. Это универсальный индикатор, подходящий для разных ситуаций на рынке. Если на графике наблюдается узкий флэт, то линия алгоритма будет двигаться почти горизонтально. Такие моменты лучше пропускать и не открывать новых сделок. Существует также усовершенствованная версия алгоритма Шаффа. В нее встроена удобная функция звуковых сигналов. В остальном индикаторы почти идентичны.

Рекомендуем дополнительно установить в МетаТрейдер индикатор RSI Color. Это модификация стандартного Relative Strength Index со встроенной функцией алерта и цветной сигнальной линией.

Индикатор STC – эффективный сигнальный осциллятор

Здравствуйте дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор Schaff Trend Cycle, который не внедрен в торговую платформу, но пользуется большим спросом среди трейдеров, особенно зарубежных. Данный инструмент позволяет оценить динамику линии MACD, на основе которого создано большое количеств торговых стратегий.

Описываемый сегодня инструмент был создан Дуг Шаффом, который является известным на весь мир трейдером и аналитиком. Шафф является владельцем консалтинговой компании «FX Strategy», которая занимается разработкой различных торговых стратегий и советников для торговли на рынке Форекс.

Стоит сказать, что Шафф использовал данный инструмент еще в 90-х годах, но выложил его в свободный доступ много лет спустя, в 2008 году. Многие объясняют это тем, что Шафф просто не хотел делиться своей находкой, которая действительно приносит прибыль.

Особенности функционирования Schaff Trend Cycle

Этот инструмент был создан на основе MACD, который определяет расстояние между двумя скользящими средними разных периодов и выдает информацию в виде гистограммы. Кроме этого, индикатор использует еще элементы стохастика и осуществляет циклические преобразования.

Как выглядит инструмент STC в действии, вы можете увидеть на следующем фото.

Создатель данного инструмента решил объединить вместе два инструмента по следующим причинам:

1. Линия MACD генерирует сигналы с небольшим запаздыванием.
2. Стохастик оперативно реагирует на развороты тренда.
3. Оба эти инструмента полностью компенсируют недостатки друг друга, что позволит получать точные сигналы для входа в рынок.

Хочу отметить, что получившийся результат не совсем оправдал ожидания его создателя, так как он не всегда точно показывал правильно точки для входа ы рынок. Несмотря на это, трейдерам стал доступен новый индикатор, который дает возможность определять тенденции и точки для создания позиций.

Индикатор Schaff Trend Cycle. Оптимизация

Скачать Schaff Trend Cycle вы можете по ссылке, размещенной ниже.
[sociallocker индикатор Schaff Trend Cycle[/sociallocker]
Установка индикатора осуществляется по стандартной схеме: скачиваете архив и сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы. Затем перезапускаете Метатрейдер 4, выбираете подходящую валютную пару и переносите новый индикатор из окна «Навигатор» на график.

После того как вы это сделаете, перед вами появится такое же окно как на картинке, расположенной ниже.

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки индикатора, которые означают следующее:

• MA Short– в этом поле указывается период для младшей кривой инструмента MACD, который должен быть ниже, чем у длиной скользящей средней, указанной в следующем поле.
• MA Long – здесь указывается период для большой кривой алгоритма MACD.
• Cycle – в этой строке указывается длительность одного цикла.
• Count Bars– здесь указывается количество баров, которые будут отображаться в окне(этот параметр не влияет на качество функционирования инструмента).

Результат индикатора напоминает некий индекс силы тренда, торговля с его помощью напоминает торги по индикатору RSI с разницей лишь в том, что наш сегодняшний герой хорошо отсеивает рыночные шумы.

Секреты применения индикатора в торговле

Первая методика применения инструмента STC рекомендует его использование в качестве сигнального осциллятора. Обратите внимание на то, что кривая инструмента колеблется в пределах от 0 до 100 и часто удерживается возле них. Теперь нужно только определить уровни перекупленности/перепроданности и можно смело вести торги при помощи индикатора.

Обычно длинные позиции открываются тогда, когда кривая инструмента осуществляет пробитие уровня 20 снизу вверх, а короткие позиции – в момент пробоя кривой сверху вниз уровня 80.
Здесь стоит отметить, что уровни для определения зон перекупленности/перепроданности стоит выявлять в зависимости от особенностей используемой валютной пары. Стоит учитывать, как часто на выбранном вами активе наблюдается консолидация и, насколько часто образуются ложные сигналы.

Это была первая методика применения STC. Вторая методика предполагает идентификацию тенденции. Чтобы применять данный инструмент таким образом, рекомендуется немного увеличить периоды скользящих средних, которые использует для расчетов индикатор MACD.

Для такого применения вовсе не обязательно вносить корректировки в параметр «Cycle», так как и со стандартным значением в этой строке индикатор прекрасно справляется с поставленными перед ним целями. В случае если увеличить стандартное значение, сигналы индикатор станет выдавать с небольшим запаздыванием.
Итак, если перенести на график два раза индикатор STC с разными настройками, мы получим весьма эффективную торговую систему, которая будет определять тренд, выдавать сигналы для входа в рынок. Таким образом, наш сегодняшний герой станет универсальным индикатором, который не требует дополнения другими алгоритмами.

Плюсы и минусы инструмента

Индикатор Schaff Trend Cycle в большинстве случаев точно выявляет моменты для вхождения в рынок. При этом, он подходит для использования как во время мощной тенденции, так и во время консолидации.

Стоит также отметить, что индикатор STC не перерисовывает свои показания, в этом и заключается его основное положительное свойство. Среди преимуществ можно также отметить простоту в настройке.

К сожалению, как и у любого другого осциллятора, у STC есть и некоторые недостатки, среди которых стоит отметить незначительное запаздывание на более длинных интервалах и слишком ранние сигналы при работе на небольших интервалах.

Индикатор Schaff Trend Cycle – это весьма удобный и полезный алгоритм, который в умелых руках может приносить неплохой доход.

Чтобы быть в курсе всех самых эффективных торговых роботов и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.

Индикатор трендового цикла Шаффа

Данный инструмент технического анализа был разработан трейдером Дагом Шаффом, в последствие чего и получил данное название. При создании Даг руководствовался тем, что любая тенденция на рынке циклична – сначала происходит ускорение тренда, а потом его затухание и проторговка на уровне.

Индикатор относится к типу осцилляторов и, соответственно, имеет похожий внешний вид и используется по такой же методике.

Но не спроста он называется именно “трендовый цикл”, так как он содержит в себе расчеты сразу двух индикаторов, таких как MACD и Stoch. По отдельности эти индикаторы известны тем, что MACD дает достаточно точные сигналы, но с большой задержкой, а Stoch дает сигналы без задержек, но не всегда точные. Именно по этой причине и пришла идея соединить данные индикаторы.

Принцип работы и построения

Принцип работы является не очень сложным: сначала индикатор рассчитывает разницу между скользящими EMA (такой же принцип и у MACD), а потом полученное значение сглаживается алгоритмом Stoch.

Если открыть настройки индикатора, то мы увидим следующее:

1. MALong – медленная EMA (обычно 50)
2. MAShort – быстрая EMA (обычно 23)
3. CountBars – количество свечей, на который индикатор будет строить свои показания (обычно 300)
4. Cycle – длина цикла (обычно 10)

Как торговать

Так как мы уже разобрались и поняли, что данный индикатор является осциллятором, мы можем понять, что и торговля осуществляется привычным способом, то есть от уровней перекупленности или перепроданности.

Я думаю, что тут ничего сложного нет, но все же уточню для тех, кто совсем недавно начал изучение технического анализа.

На индикаторе есть отметки 75 и 25: если индикатор заходит в зону 75 и выше – это говорит нам о том, что актив перекуплен и ему следовало бы немного остыть, то есть пойти в обратном направлении. Точно также и с перепроданностью, только отметка будет не 75, а 25.

Так выглядит сигнал на продажу.

А так выглядит сигнал на покупку.

Как видите, ничего сложного

Также существует и еще один возможный вариант торговли – это пересечение уровня 50, а то есть середины индикатора. Метод торговли является точно таким же, как и в остальных случаях – входим в сделку в сторону пробоя зоны. Также для большей ясности предоставляю картинку:

Так выглядят входы в сделку на пробое середины (отметки 50).

Торговая стратегия

Ну и вновь мы с вами, используя изученный материал, попробуем сделать собственную торговую стратегию с использованием данного индикатора.

Так как индикатор у нас все таки является осциллятором, к нему нужно подобрать хороший трендовый индикатор. Я думаю с этой задачей отлично справится “Облако Ишимоку”.

Суть стратегии очень просто:

1. Торговля осуществляется только в направлении тренда, указанным индикатором Ишимоку.
2. Вход в сделку происходит по сигналу от индикатора Шаффа.
3. Стоп располагается под ближайшим хаем или лоем графика.
4. Тейк профит по достижению индикатором Шаффа обратной стороны перегретости.

Вот так это будет выглядеть на графике.

Теперь давайте более подробно рассмотрим случай на покупку актива.

В данном торговом случае все условия торговли соблюдены. Оранжевая линия – дата входа, красная линия – стоп лосс, зеленая линия – тейк профит. Да, мы не забрали все движения разом, но получили более 20% профита за 1 трейд, очень круто!

А вот такая сделка на продажу была относительно недавно. С таким стоп лоссом, наверное сделку не стоило открывать, риски были велики, а соотношение с прибылью 50/50 – плохой мани менеджмент. Такую сделку следовало просто проигнорировать.

Заключение:

В целом индикатор не несет в себе чего-то сильно нового, но является весьма интересным, особенно на крупных ТФ.

Пробуйте, торгуйте, но не забывайте о соблюдении рисков. Всем удачных торгов и до скорых встреч!

Источник https://trader-blogger.com/foreks-indikator-schaff-trend-cycle-dlya-opredeleniya-tsiklov-trenda.html

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/indikator-schaff-trend-cycle.html

Источник https://www.forex.blog/indikator-trendovogo-cikla-shaffa/